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[摘要]
摘要:
今日50ETF迎来期权上市后的最大单日下跌,各合约波动剧烈波动,其中当月认购合约平均下跌45%,当月认沽合约平均上涨80%。然而与各合约涨跌幅的火热程度相比,期权市场的成交量略显冷淡,全天共成交13650张合约,基本为上市以来的最低成交量。分析其主要原因为:期权较严格的准入门槛限制了部分投资者的热情,而同时市场中基本不存在无风险套利的机会,也迫使部分套利投资者持续处于观望状态。
今日上证50ETF大幅下跌3.15%,成交量为1090万手。上证50ETF期权成交13650张合约,其中认购期权成交7599张,认沽期权成交6051张,认沽认购比率为0.79,最活跃的期权合约分别为上证50ETF购3月2.55和上证50ETF购3月2.20。认购期权的隐含波动率大幅维持在26%-28%,认沽期权维持在23%-28%之间。当月平值认购期权的实际杠杆为31,当月平值认沽期权的实际杠杆为12。
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