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汇添富价值精鸯合型证券投资基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 1重要提示1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 第2页共41页 2基金简介2.1基金基本情况基金简称 汇添富价值精鸯合基金主代码 519069前端交易代码 519069后端交易代码 519070基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009年1月23日基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 2,266,922,229.23份基金合同存续期 不定期2.2基金产品说明投资目标 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管 理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。投资策略 添富价值精样金采用灵活积极的资产配置和股票投 资策略。业绩比较基准 沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率 20%。风险收益特征 本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较 均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn客户服务电话 400-888-9918 95588传真 021-28932998 010-661057982.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com址 第3页共41页基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基 金管理股份有限公司 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年本期已实现收益 3,011,513,848.53 554,899,381.33 693,858,652.21本期利润 3,220,601,981.83 1,092,147,957.01 447,214,156.34加权平均基金份额本期利润 1.1288 0.4100 0.1229本期加权平均净值利润率 44.88% 30.26% 9.30%本期基金份额净值增长率 64.57% 38.24% 13.51%3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末期末可供分配利润 2,982,575,399.47 843,781,023.98 934,416,314.82期末可供分配基金份额利润 1.3157 0.4427 0.2377期末基金资产净值 6,331,695,778.44 3,408,159,650.96 5,234,164,872.85期末基金份额净值 2.793 1.788 1.331注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 23.42% 1.38% 13.57% 1.34% 9.85% 0.04% 过去六个月 -0.92% 2.72% -12.62% 2.14% 11.70% 0.58% 过去一年 64.57% 2.41% 5.68% 1.99% 58.89% 0.42% 过去三年 158.22% 1.71% 41.07% 1.43% 117.15% 0.28% 过去五年 140.22% 1.50% 19.89% 1.29% 120.33% 0.21% 自基金合同 生效日起至 333.42% 1.51% 71.59% 1.34% 261.83% 0.17% 今 第4页共41页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009年1月23日)起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 第5页共41页3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：1、本基金的《基金合同》生效日为2009年1月23日。2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注度 额分红数 额 总额 计 2015 1.000 175,885,908.94 80,116,923.97 256,002,832.91 2014 0.360 92,681,822.57 47,952,101.80 140,633,924.37 2013 0.100 15,651,384.60 12,278,538.16 27,929,922.76 合 1.460 284,219,116.11 140,347,563.93 424,566,680.04计 第6页共41页 4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司汇添富资产管理(香港)有限公司(china universal asset management (hong kong) company limited)和汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得qdii业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得rqfii业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一。民营活力、蓝筹稳酵优势精选在同类基金中收益排名前十(数据来源：wind)。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、qfii、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年 第7页共41页6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。 2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进娶奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！4.1.2基金经理及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 汇添富价 南京理工 值精鸯 大学产业 合基金的 2009年1月 经济学硕陈晓翔 - 14年 基金经理，23日 士。相关 股票投资 业务资格： 副总监。 证券投资 基金从业 资格。从 第8页共41页 业经历： 曾任宁波 中粮国际 仓储运输 有限公司 业务员、华泰证券有限责任 公司行业 研究员、 上海申银 万国研究 所有限责 任公司行 业研究员、 建信基金 管理有限 公司行业 研究员。 2007年 4月加入 汇添富基 金管理股 份有限公 司任行业 研究员， 现任股票 投资副总 监。 2009年 1月23日 至今任汇 添富价值 精鸯合 基金的基 金经理， 2010年 1月8日 至 2012年 3月2日 任汇添富 均衡增长 混合型基 证券投基第9页共41页 金的基金 经理。 国籍：中 国。学历： 复旦大学 经济学硕 士。相关 业务资格： 证券投资 基金从业 资格。从 业经历： 2010年 7月加入 汇添富基 汇添富价 金管理股 值精鸯 份有限公 合基金、 司任金融 汇添富国 2015年劳杰男 - 5年 行业分析 企创新股 11月18日 师， 票基金的 2015年 基金经理。 7月10日 至今任汇 添富国企 创新股票 基金的基 金经理， 2015年 11月 18日至今 任汇添富 价值精选 混合基金 的基金经 理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第10页共41页4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：(1)在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获鳃会。(2)在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。(4)在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 第11页共41页稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的t检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，市场跌宕起伏，我们见证了极度的疯狂和贪婪，也经历了可怕的暴跌和恐慌，必将成为令人难以忘却的一年。一季度，宏观经济依然较为低迷，但赚钱效应带来的新增资金入市推动了a股市场继续强劲上涨。二季度，四五两月市场延续大幅上涨的牛市格局，六月中旬开始受大小非大量减持、高杠杆产品减仓导致互相踩踏、中小盘股票估值过高难以持续等因素影响，市场出现大幅快速下跌。三季度，a股市场延续二季度末的下跌走势，在国内外多种不利因素影响下继续走弱。四季度，a股市场在经历前期的大幅调整后且在国家队救市资金的护盘下反弹。全年沪深300指数上涨5.58%，创业板指数上涨84.41%。 添富价值在2015年延续了“自下而上选股为主，行业相对均衡，个股适当集中”的投资策略。二季度认识到市场泡沫和风险因素的大幅上升，在市场上涨过程中逐步降低了组合中高估值成长股所占的比重，但仍然低估了高估值高杠杆情况下市池撤的幅度和速度，留下的经验教训依然值得反思。4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年，添富价值收益64.57%，同期业绩比较基准收益率为5.68％。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，中国宏观经济增长速度将继续放缓，但更应关注经济下行的速度是否超预期或者黑天鹅事件。不可否认，和之前相比目前经济所面临的不确定性明显增加，国内外经济都 第12页共41页处于关键时期；在错综复杂的宏观经济和下降的风险偏好背景下，我们认为股市也会出现较大的波动，操作难度也会明显增加。但无须过分悲观的是，高层发展股票市场的决心以及全社会资产配置向权益类资产倾斜的趋势仍将继续。 注册制以及战略新兴板等的推出，随着供给的增加，大量公司高估值的风险现状需要消化，需要优中选优。另外一端，被市场抛弃的偏价值类资产中，从性价比来看自下而上值得挖掘机会。 作为机构投资者，我们希望继续保持良好且积极的心态，在不断的学习和反思中取得进步，深入研究并寻找具有良好盈利模式、优秀管理团队、合理估值水平的公司，并通过中长期持股来获取长期较好的回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： (一)完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基矗 (二)加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 (三)强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流， 第13页共41页提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2015年2月13日实施利润分配，每10份基金份额派发红利1.00元人民币。 本基金于2016年3月4日实施利润分配，每10份基金份额派发红利2.60元人民币。 第14页共41页4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富价值精鸯合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富价值精鸯合型证券投资基金的管理人汇添富基金管理有限公司在汇添富价值精鸯合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富价值精鸯合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为256,002,832.91元。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富价值精鸯合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈露、蔺育化于2016年3月25日签字出具了安永华明(2016)审字第60466941_b08号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：汇添富价值精鸯合型证券投资基金报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 第15页共41页 本期末 上年度末 资产 2015年12月31日 2014年12月31日资产：银行存款 1,069,475,156.24 202,329,078.61结算备付金 8,078,108.26 6,929,880.61存出保证金 2,204,418.45 1,081,534.95交易性金融资产 5,279,507,271.79 3,395,627,322.48其中：股票投资 5,028,984,271.79 3,222,887,322.48 基金投资 - - 债券投资 250,523,000.00 172,740,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 2,062,205.44 69,632,446.02应收利息 5,331,474.85 3,931,336.09应收股利 - -应收申购款 5,684,639.94 6,248,179.30递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 6,372,343,274.97 3,685,779,778.06 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2015年12月31日 2014年12月31日负债：短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - 49,999,805.00应付证券清算款 15,008,671.69 -应付赎回款 11,082,553.31 216,841,402.04应付管理人报酬 8,534,259.56 4,603,300.76应付托管费 1,422,376.61 767,216.80应付销售服务费 - -应付交易费用 4,148,833.16 4,127,719.60应交税费 - -应付利息 - 159,497.94应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 450,802.20 1,121,184.96负债合计 40,647,496.53 277,620,127.10所有者权益：实收基金 2,266,922,229.23 1,905,986,525.55未分配利润 4,064,773,549.21 1,502,173,125.41所有者权益合计 6,331,695,778.44 3,408,159,650.96 第16页共41页负债和所有者权益总计 6,372,343,274.97 3,685,779,778.06注： 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.793元，基金份额总额2,266,922,229.23份。7.2利润表会计主体：汇添富价值精鸯合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日一、收入 3,383,713,637.72 1,185,758,767.361.利息收入 14,474,956.63 9,752,553.11其中：存款利息收入 6,189,283.75 925,959.40 债券利息收入 7,882,604.70 8,615,138.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 403,068.18 211,454.88 其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) 3,145,255,223.33 634,059,147.37其中：股票投资收益 3,064,841,339.23 446,348,677.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 18,759,124.33 132,122,754.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 61,654,759.77 55,587,715.443.公允价值变动收益(损失以“- 209,088,133.30 537,248,575.68”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -5.其他收入(损失以“-”号填列) 14,895,324.46 4,698,491.20减：二、费用 163,111,655.89 93,610,810.351．管理人报酬 106,432,694.82 54,376,040.172．托管费 17,738,782.40 9,062,673.343．销售服务费 - -4．交易费用 38,365,894.99 22,709,863.945．利息支出 143,783.45 7,026,343.31其中：卖出回购金融资产支出 143,783.45 7,026,343.316．其他费用 430,500.23 435,889.59三、利润总额(亏损总额以“- 3,220,601,981.83 1,092,147,957.01 第17页共41页”号填列)7.3所有者权益变动表会计主体：汇添富价值精鸯合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益二、本期经营活动产生的 - 3,220,601,981.83 3,220,601,981.83基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产 360,935,703.68 -401,998,725.12 -41,063,021.44生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中：1.基金申购款 5,575,811,986.72 7,989,115,393.26 13,564,927,379.98 2.基金赎回款 -5,214,876,283.04 -8,391,114,118.38 -13,605,990,401.42四、本期向基金份额持有 - -256,002,832.91 -256,002,832.91人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益二、本期经营活动产生的 - 1,092,147,957.01 1,092,147,957.01基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产 -2,025,606,732.42 -751,912,522.11 -2,777,519,254.53生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填 第18页共41页列)其中：1.基金申购款 1,793,742,835.11 721,599,274.50 2,515,342,109.61 2.基金赎回款 -3,819,349,567.53 -1,473,511,796.61 -5,292,861,364.14四、本期向基金份额持有 - -140,633,924.37 -140,633,924.37人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况 汇添富价值精鸯合型证券投资基金，原汇添富价值精选股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1317号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年1月23日正式生效，首次设立募集规模为1,512,522,680.68份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金坚持长期价值投资的理念，采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科学的组合管理，实现投资目标。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率20%。7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对 第19页共41页于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明7.4.4.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。。7.4.4.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1莹税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券交易莹税税率，由原先的3调整为1； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券交易莹税税率缴纳莹税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 第20页共41页题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收莹税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第21页共41页7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构东航金控有限责任公司 基金管理人的股东文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例东方证券股份 5,037,632,956.31 20.24% 3,498,512,750.10 24.55%有限公司7.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例东方证券股份 46,695,252.50 63.23% 274,694,319.30 25.18%有限公司7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 第22页共41页 占当期债券 占当期债券 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例 例东方证券股份 200,000,000.00 4.81% 1,102,500,000.00 16.56%有限公司7.4.8.1.4权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例东方证券股份 4,555,425.03 20.22% 675,301.65 16.28%有限公司 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例东方证券股份 3,146,249.96 24.56% 1,362,246.13 33.02%有限公司注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日当期发生的基金应支付 106,432,694.82 54,376,040.17的管理费其中：支付销售机构的 8,614,262.62 3,524,408.06客户维护费注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：h＝e1.5％当年天数 第23页共41页h为每日应计提的基金管理费e为前一日基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日当期发生的基金应支付 17,738,782.40 9,062,673.34的托管费注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： h=e0.25%当年天数h为每日应计提的基金托管费e为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支龋若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月 12月31日 31日基金合同生效日( - -2009年1月23日 )持有的基金份额期初持有的基金份额 - -期间申购/买入总份额 8,103,322.53 -期间因拆分变动份额 - -减：期间赎回/卖出总份额 - - 第24页共41页期末持有的基金份额 8,103,322.53 -期末持有的基金份额 0.36% -占基金总份额比例注：本公司于2015年7月6日用固有资金20,000,000.00元申购本基金份额8,103,322.53份，申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银行1,069,475,156.24 5,771,717.06 202,329,078.61 702,428.71股份有限公司注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币199,079.83元(2014年度：人民币113,845.37元)，2015年末结算备付金余额为人民币8,078,108.26元(2014年末：人民币6,929,880.61元)。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.9期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量证券 证券 成功 可流流通受 认购 期末估 期末 期末估值总 备注代码 名称认购日 通日限类型 价格 值单价 成本总额 额 2016 2015年 林洋 年 非公开601222 5月 35.00 35.92 1,257,143 44,000,005.0045,156,576.56 - 能源 5月 发行 19日 16日 第25页共41页 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元股票 股票 停牌原 期末 复牌 期末 停牌日期 复牌日期 数量 期末估值总额备注代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 重大资 华信 2015年6月15日002018 产重组 30.62 - - 10,800,000 135,589,236.65330,696,000.00 - 国际 停牌 重大资 郑煤 2015年12月601717 产重组 7.52 - - 34,999,996 287,547,882.03263,199,969.92 - 机 18日 停牌 重大资 航天 2015年10月600271 产重组 71.46 - - 2,000,000 93,091,284.12142,920,000.00 - 信息 12日 停牌 重大资 京蓝 2015年11月000711 产重组 21.21 2016年3月2日 19.09 4,000,000 62,493,123.8084,840,000.00 - 科技 18日 停牌 重大资 华星 2015年11月300025 产重组 30.15 - - 1,000,000 18,985,781.9930,150,000.00 - 创业 26日 停牌 重大资 交大600530 2015年8月4日 产重组 23.04 2016年1月21日 23.51 800,000 19,871,003.2618,432,000.00 - 昂立 停牌 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 第26页共41页期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币4,113,589,725.31元，属于第二层次的余额为人民币1,165,917,546.48元，无第三层次余额。(于2014年12月31日，属于第一层次的余额为人民币2,718,892,336.47元，属于第二层次的余额为人民币676,734,986.01元，无第三层次余额)。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第27页共41页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,028,984,271.79 78.92 其中：股票 5,028,984,271.79 78.92 2 固定收益投资 250,523,000.00 3.93 其中：债券 250,523,000.00 3.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,077,553,264.50 16.91 7 其他各项资产 15,282,738.68 0.24 8 合计 6,372,343,274.97 100.008.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例(％)代码 行业类别 公允价值 a 农、林、牧、渔业 - - b 采矿业 - - c 制造业 2,436,893,738.11 38.49 电力、热力、燃气及水生产和供 d - - 应业 e 建筑业 - - f 批发和零售业 312,988,144.03 4.94 g 交通运输、仓储和邮政业 66,680,600.91 1.05 h 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 i 346,608,015.24 5.47 业 j 金融业 1,157,430,175.65 18.28 k 房地产业 152,526,870.00 2.41 l 租赁和商务服务业 - - m 科学研究和技术服务业 - - n 水利、环境和公共设施管理业 272,552,538.95 4.30 o 居民服务、修理和其他服务业 - - p 教育 231,660,000.00 3.66 第28页共41页 q 卫生和社会工作 - - r 文化、体育和娱乐业 51,644,188.90 0.82 s 综合 - - 合计 5,028,984,271.79 79.438.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 比例(％) 1 601318中国平安11,499,960 413,998,560.00 6.54 2 601166兴业银行21,000,000 358,470,000.00 5.66 3 002018华信国际10,800,000 330,696,000.00 5.22 4 002415海康威视9,599,928 330,141,523.92 5.21 5 601717郑煤机34,999,996 263,199,969.92 4.16 6 600661新南洋6,000,000 231,660,000.00 3.66 7 600697欧亚集团5,520,963 228,788,706.72 3.61 8 300168万达信息6,000,000 198,780,000.00 3.14 9 000826 启迪桑德 5,014,115 198,659,236.30 3.14 10 601222 林洋能源 5,406,148 197,549,530.21 3.12注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.99fund.com的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(％) 1 601318中国平安783,413,546.04 22.99 2 601988中国银行636,045,936.16 18.66 3 002415海康威视499,111,357.75 14.64 4 601166兴业银行490,706,514.15 14.40 5 600422昆药集团447,857,829.53 13.14 6 601601中国太保433,706,616.11 12.73 7 600535天士力340,950,201.98 10.00 8 002236大华股份292,175,450.54 8.57 第29页共41页9 601717郑煤机279,619,187.87 8.2010 600511国药股份255,423,727.81 7.4911 600446金证股份219,002,533.39 6.4312 600406国电南瑞218,667,344.04 6.4213 601222 林洋能源 214,033,919.87 6.2814 600271航天信息196,601,193.18 5.7715 000826 启迪桑德 196,411,998.80 5.7616 600896中海海盛195,200,741.36 5.7317 002649博彦科技194,063,845.62 5.6918 600000浦发银行186,378,217.98 5.4719 600697欧亚集团183,603,703.87 5.3920 000939 凯迪生态 180,700,728.82 5.3021 000590 *st古汉 177,951,022.25 5.2222 600895张江高科167,826,711.13 4.9223 300136信维通信165,834,406.04 4.8724 002339积成电子147,465,103.29 4.3325 000758中色股份145,324,258.07 4.2626 600173卧龙地产137,035,630.55 4.0227 002004 华邦健康 132,044,906.54 3.8728 601328交通银行128,578,108.37 3.7729 600563法拉电子127,162,882.49 3.7330 600867通化东宝123,917,791.29 3.6431 000910大亚科技123,758,770.61 3.6332 000799 *st酒鬼 115,216,544.44 3.3833 600566济川药业114,336,651.43 3.3534 600661新南洋103,628,096.79 3.0435 300003乐普医疗103,352,731.89 3.0336 600594益佰制药102,964,665.84 3.0237 600976健民集团99,195,233.35 2.9138 600593大连圣亚98,032,693.00 2.8839 600749西藏旅游92,723,253.69 2.7240 000028国药一致91,818,063.72 2.6941 002588史丹利89,536,241.67 2.6342 600079人福医药89,208,860.35 2.6243 300170汉得信息84,586,054.07 2.4844 002407多氟多83,888,105.95 2.46 第30页共41页 45 600196复星医药82,599,304.98 2.42 46 600016民生银行80,520,142.36 2.36 47 300383光环新网80,395,351.15 2.36 48 300349金卡股份79,989,101.36 2.35 49 002141蓉胜超微77,124,563.16 2.26 50 000876新希望76,335,624.20 2.24 51 002657中科金财73,657,264.50 2.16 52 600184光电股份72,119,093.14 2.12 53 600590泰豪科技72,044,511.33 2.11 54 002230科大讯飞69,191,888.82 2.03注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(％) 1 002415海康威视739,933,277.07 21.71 2 601318中国平安699,003,052.95 20.51 3 601988中国银行626,389,323.08 18.38 4 002004 华邦健康 466,356,628.79 13.68 5 601601中国太保430,210,093.01 12.62 6 600000浦发银行357,186,771.27 10.48 7 600422昆药集团349,589,867.36 10.26 8 601166兴业银行343,681,914.59 10.08 9 600271航天信息331,384,150.22 9.72 10 600446金证股份319,001,816.37 9.36 11 300136信维通信308,722,571.60 9.06 12 002649博彦科技294,807,340.93 8.65 13 002236大华股份286,123,599.20 8.40 14 600749西藏旅游281,145,847.52 8.25 15 600535天士力269,622,682.84 7.91 16 002339积成电子256,566,165.00 7.53 17 600895张江高科244,999,892.26 7.19 18 600173卧龙地产228,477,973.01 6.70 19 300170汉得信息222,972,501.43 6.54 20 600896中海海盛212,668,944.04 6.24 21 601328交通银行207,807,236.43 6.10 第31页共41页 22 601717郑煤机199,602,904.91 5.86 23 300168万达信息194,008,615.96 5.69 24 002657中科金财187,577,460.85 5.50 25 600511国药股份184,384,942.71 5.41 26 600697欧亚集团180,567,992.67 5.30 27 600593大连圣亚165,611,346.78 4.86 28 000915山大华特164,319,586.37 4.82 29 000758中色股份156,506,860.32 4.59 30 600406国电南瑞155,511,124.72 4.56 31 600184光电股份146,406,278.43 4.30 32 000028国药一致138,569,588.58 4.07 33 000799 *st酒鬼 126,880,830.28 3.72 34 000939 凯迪生态 126,534,206.17 3.71 35 600661新南洋121,842,839.68 3.58 36 000948南天信息120,114,721.76 3.52 37 600594益佰制药118,245,736.90 3.47 38 000838 财信发展 111,027,368.94 3.26 39 300349金卡股份109,769,579.39 3.22 40 600533栖霞建设107,705,712.84 3.16 41 002159三特索道104,916,385.68 3.08 42 300383光环新网103,747,269.63 3.04 43 600590泰豪科技98,054,870.67 2.88 44 600566济川药业92,462,780.91 2.71 45 002141蓉胜超微92,312,799.26 2.71 46 002407多氟多87,215,777.28 2.56 47 300345红宇新材86,004,599.73 2.52 48 002095生意宝85,872,321.22 2.52 49 000625长安汽车85,099,806.59 2.50 50 600196复星医药84,151,186.42 2.47 51 002230科大讯飞81,113,766.38 2.38 52 000876新希望80,481,377.34 2.36 53 002466天齐锂业77,342,513.09 2.27 54 600976健民集团74,221,076.92 2.18 55 300018中元华电72,054,439.97 2.11 56 600327大东方70,734,538.76 2.08 57 000711 *st京蓝 69,360,014.47 2.04注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第32页共41页8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元买入股票成本(成交)总额 11,738,132,402.19卖出股票收入(成交)总额 13,218,928,480.69注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,523,000.00 3.96 其中：政策性金融债 250,523,000.00 3.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,523,000.00 3.968.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 150416 15农发16 1,500,000 150,345,000.00 2.37 2 150403 15农发03 800,000 80,160,000.00 1.27 3 150301 15进出01 200,000 20,018,000.00 0.328.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 第33页共41页8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期末未有投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未有投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,204,418.45 2 应收证券清算款 2,062,205.44 3 应收股利 - 4 应收利息 5,331,474.85 5 应收申购款 5,684,639.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,282,738.688.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 002018华信国际330,696,000.00 5.22 重大资产重组停牌 2 601717郑煤机263,199,969.92 4.16 重大资产重组停牌 3 601222 林洋能源 45,156,576.56 0.71 非公开发行 第34页共41页 9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 户均持有的 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 90,722 24,987.57 1,261,911,488.44 55.67% 1,005,010,740.79 44.33%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 4,778,924.95 0.21%持有本基金9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100部门负责人持有本开放式基金 10~50本基金基金经理持有本开放式基金 10开放式基金份额变动 单位：份 1,512,522,680.68基金合同生效日(2009年1月23日 )基金份额总额本报告期期初基金份额总额 1,905,986,525.55本报告期基金总申购份额 5,575,811,986.72减:本报告期基金总赎回份额 5,214,876,283.04本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -本报告期期末基金份额总额 2,266,922,229.23注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第35页共41页 11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费etf、汇添富中证医药卫生etf、汇添富中证能源etf、汇添富中证金融地产etf基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300etf、汇添富深证300etf联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳届合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保届合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 第36页共41页理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳届合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费etf、金融etf、能源etf、医药etf、消费etf联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 第37页共41页 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300etf、深300etf联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费etf、金融etf、能源etf、医药etf基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精鸯合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第38页共41页11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2009年1月23日)起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例东方证券25,037,632,956.31 20.24% 4,555,425.03 20.22% -广发证券24,660,159,564.18 18.73% 4,196,381.54 18.62% -海通证券22,724,294,144.73 10.95% 2,487,114.47 11.04% -光大证券12,045,440,044.92 8.22% 1,831,904.46 8.13% - 中信证券 21,761,489,919.58 7.08% 1,588,774.93 7.05% -国信证券21,543,196,960.87 6.20% 1,405,560.78 6.24% - 民生证券 11,318,119,255.19 5.30% 1,210,213.09 5.37% -国金证券21,062,686,792.99 4.27% 954,189.74 4.23% - 中国中投 2 970,360,723.65 3.90% 873,773.30 3.88% - 中金公司 2 886,303,515.57 3.56% 789,012.73 3.50% -招商证券2 794,637,115.09 3.19% 719,252.26 3.19% - 银河证券 1 771,446,966.06 3.10% 716,003.86 3.18% -国泰君安2 769,612,760.32 3.09% 708,897.12 3.15% - 信达证券 2 284,569,368.58 1.14% 262,327.38 1.16% - 华创证券 1 255,800,206.43 1.03% 233,110.98 1.03% - 德邦证券 2 - - - - - 第39页共41页 上海华信 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - -注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例东方证券46,695,252.50 63.23% 200,000,000.00 4.81% - -广发证券- - - - - -海通证券- -1,180,000,000.00 28.36% - -光大证券- - - - - - 中信证券 - - 230,000,000.00 5.53% - -国信证券20,453,201.40 27.69%1,012,500,000.00 24.34% - - 民生证券 - - - - - -国金证券- - - - - - 中国中投 - - - - - - 中金公司 - - - - - -招商证券- - 38,000,000.00 0.91% - - 银河证券 6,703,245.12 9.08% 500,000,000.00 12.02% - -国泰君安- - - - - - 信达证券 - -1,000,000,000.00 24.04% - - 华创证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 上海华信 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - -注：1、专用交易单元的选择标准和程序：(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 第40页共41页例。(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此32个交易单元与汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳届合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日 第41页共41页