集合竞价买入绝招_看懂集合竞价

其实一张成交明细表就能解释，可以看到，在14：57之前，都是可以连续成交的，这称之为连续竞价，而14：57到15：00的时候接受报价，把所有的报价单集合起来一次性成交，就是集合报价。

为什么要改为集合竞价

我先给大家回顾一下327国债事件，估计在座的各位都没经历过，1992年发行了三年期国债F923026，1995年6月到期兑换。

当时市场围绕此国债多空双方分歧很大，以上海万国证券为首机构在“327”国债期货上做空，而以中国经济开发信托投资公司（简称中经开）做多。

当时万国证券是当时最大的证券公司，持有70%的A股股票和几乎所有的B股股票，而中经开隶属财政部，财政部又是发国债的，国债值多少钱都是他决定，简单来说，万国有钱，中经开有权。

1995年2月23日上午一开盘，中经开公司率领的多方，借利好掩杀过来，用80万口将前日148.21元的收盘价一举高开至148.50元，接着又以120万口(一“口”对应两万面值现券)攻到149.10元，又用100万口攻到150元，下午攻到151.98元。

149元基本上是多空分歧的分水岭，超过之后，每上涨1元，万国证券就要赔进十几亿。

眼看局势不对，万国证券的同盟军辽国发突然改做多头，327国债在1分钟内竟上涨了两元，10分钟后上涨了3.77元！

此时万国账面亏损超过70亿元，在95年，70亿是一个天文数字，中国没有任何机构能拿出如此巨额的现金，即使是当时最大的证券公司万国也必定破产。

局势逼迫万国做最后的拼搏，距离收盘清算还有38分钟，万国先以50万口把价位从151.30元轰到150元，然后连续用几十万口的量级把价位打到148元，最后一个730万口的巨大卖单，把价位打到147.40元(按照上交所的规定，国债期货交易1口为2万元面值的国债，730万口的卖单为1460亿元，而当时“327”国债总共有240亿元)，按收盘价计算，万国竟然由最初的亏损70亿变成赚42亿。

当然，票子肯定是打不过枪杆子的，财政部怎么可能愿意赔钱，上交所当晚紧急宣布：1995年2月23日16时22分13秒之后的所有327品种的交易无效，万国赔60亿元人民币，后破产被申银证券收购，第一证券帝国就此覆灭。现在任何交易软件都查不到此时的交易记录，只能通过远古的照片略作缅怀。

由上面这个故事可以看出，在短时间内，价格走势容易被资本操纵，当资本充足之时，甚至可以用上证指数画图，而大多数时候，大多数庄家都是没有这么多资金来控盘的，所以他们只会采用一种更简单的控盘方式，只控制开盘和收盘，大家现在所谓的技术分析都是建立在K线图之上，K线图这类统计方法最重要的就是开盘价和收盘价，所以我们能经常看到一些奇葩的走势。

现在也仅仅只有上交所尾盘三分钟是连续竞价，所以我们经常看到下图这样的尾盘突然拉升的走势，这类凭借几手大单就改变尾盘价格的股票得格外谨慎，他不一定就是利好，而且有些小盘垃圾股，连续十几天尾盘都有拉升，作图的意图格外明显，也就是人们说的庄股。

而集合竞价虽然也可能出现尾盘暴涨的情况，但是他给普通投资者三分钟的犹豫期选择是否跟进或者高价卖出，庄家拉动尾盘价格的所付出的成本更大。

集合竞价的交易规则

既然谈到竞价挂单方式，我们再来深度认识一下交易方式，再了解如何利用规则。

9：15-9：20 试盘阶段

散户一般很少参与这个阶段的集合竞价，其实这是一个十分有趣的时间段，被称表演时间。

因为这个时间段挂的单是可以撤回的，好多小庄都会挂个几千手，让股票上涨几个百分点，让散户看着激动一下，或者让人们感觉此股有庄，要拉升，引导散户买入。

真的有些无聊的庄家不厌其烦的做这种事，我曾在濮耐股份上面连续十几天看到开盘挂单，9点20撤单的无聊人士。

9：20-9：25 真枪实弹

在这个阶段挂单的就是真心想要买入的人士了，也将反映此股一整天的走势。在牛市期间，或者在概念股强势期间，在此阶段是最好抓涨停板的，无论是什么市场，总会出现一些连续涨停的妖股，而且这些妖股不会开盘就封板，集合竞价时段就是最好的介入时段。

而且有个小知识点，因为不可撤单且只成交一次，你越晚提交订单越好，谨防订单提交过早，一个大卖单砸得你想哭，尾盘三分钟同理。如果是抢涨跌停板就是越早挂单越好了，最早9点15或者提前一天就挂单。

9：25-9：30 基本没用

不可挂单不可撤单，无需考虑这个时间段，给你五分钟思考一下9：30之后如何操作。

集合竞价知识点

集合竞价阶段是判断股票是否庄股以及近期火热度最好的阶段，如果一直中小盘个股长期没有集合竞价，说明连散户都没人关注此股，短期几乎很难大幅度上涨，而选择集合竞价选股的时候，就必须参考量比和买卖报价单。

我以2018年8月10（发文当日）的市场状况来采用集合竞价选股。

一、通过股票筛选器选出基础股票库，得注意，通过集合竞价选股一定是做超短线，持股周期不超过一周，就是依靠市场短期热度来套利的。

（1）总市值小于50亿、流通股低于2亿，集合竞价时在选庄股，盘子过大没有庄能完全控盘，所以市值要小；

（2）股东数量低于10万，股东户数越多，短期股价越是满足随机分布；

（3）市盈率大于40倍，短期热门题材的概念很多，就是没有低估值这一项，大多时候，泡沫越大，短期涨幅也会越大。

上述选法我们选出约400只股票，在9：24分左右通过涨幅排序查看今日个股走势。

二、筛选出涨幅在2%—5%的个股

开盘涨幅过高一方面说明当天股票热门，市场关注度高，另一方面当天可能产生的跌幅也大，上涨利润空间小，所以尽量避免高于5%的股，当然，非常强势的个股除外。

三、量比排序

一般来说，若某日量比为０.８-１.５倍，则说明成交量处于正常水平；

量比在１.５-２.５倍之间则为温和放量，量比在２.５-５倍，则为明显放量；

量比达５-１０倍，则为剧烈放量，如果是在个股处于长期低位出现剧烈放量突破，涨势的后续空间巨大，值得重点关注。

但是，如果在个股已有巨大涨幅的情况下出现如此剧烈的放量，则值得高度警惕。这一策略同样适合判断各类股票的顶部，说明卖盘实在太多，就现在这个市场行情，必须离场。

因为早盘是一天中成交量最高的时候，所以我们在9：24的时候选择3—30倍放量的个股，在今天的个股中，我们选出了下列几只个股

最后：手动排查，选出9：20到9：24挂单量增加，价格不跌，卖盘挂单数少，买1数量多的个股，在反弹行情和牛市行情中，这种抓涨停的方法效率极高。

很多“股神”推荐涨停股基本就是采用这种套路。

股市有风险，投资需谨慎！

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