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【基金收益的风险指标】

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基金收益的风险指标

夏普比率

夏普比率是一种衡量投资组合收益与风险之间的平衡的指标,其公式为: ((Rp - Rf)/σp),其中Rp为投资组合收益,Rf为无风险利率,σp为投资组合的标准差。夏普比率越高,表明投资组合在承担单位风险的条件下能获得更高的收益率,对于投资者来说,夏普比率越高的基金更具有吸引力。


标准差

标准差是评估一组数据离散程度的统计量,如果基金的收益率在较长时间内波动较大,那么标准差就比较高,反之则比较低。标准差反映了基金风险的大小,通常来说,标准差越大,该基金的收益波动越大,风险也越高。

最大回撤

最大回撤指基金净值在某段时间内出现的最大跌幅,可以反映出基金净值波动的情况。一个基金的最大回撤越大,说明该基金的波动性越大,风险越高。因此,投资者在选择基金时应该关注该基金的最大回撤情况,一般来说,最大回撤不应超过20%。

贝塔系数

贝塔系数是衡量基金相对于市场整体风险的指标,其数值越大,说明基金波动性越高,但同时也意味着有更高的回报率。贝塔系数为1,则表明该基金的风险与市场整体风险一致。对于风险偏好较高的投资者,可以选择贝塔系数较高的基金,但需要注意控制自身风险承受能力。

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