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富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月28日 1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 国富弹性市值混合基金主代码 450002交易代码 450002基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2006年6月14日基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,034,230,790.81基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台 为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下， 通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收投资目标 益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值 低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目 的。 资产配置策略： 一般情况下，投资决策委员会负责基金财产的配置策 略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配 置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科 学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和 研究部总监参加。投资策略 在具体的资产配置过程中，本基金采用“自下而上” 的资产配置方法，从上市公司的具体发展前景和未来 的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势， 确定大类资产的配置。 在运用了“自下而上”策略之后，根据市撤境的变 化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断， 确定本基金财产配置最终的选择标准。 股票选择策略： 本基金主要运用富兰克林成长型股票选择流程进行股 票投资，具体选择流程包括如下步骤。 (1)检验所有a股 通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况，在 分析经济周期的影响和各行业投资机会时，横跨三种 不同的市值大小，力争寻找各行业中最好的机会，形 成初级股票池。 (2)鉴别成长驱动因子 在形成初级股票池后进行上市公司成长的驱动因子分 析，以进一步寻找能推动企业未来收益增长的驱动因 子。其中，独特的产品领域、特有的生产技术、出色 的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位都是 蕴涵增长潜能的竞争优势，也就是所谓的成长驱动因 子。具体操作上，本基金将那些在一个或者多个驱动 因子方面具有明显优势的上市公司选择出来以形成次 级股票池。并不要求进入初级股票池的所有股票同时 具备四个驱动因子的全部条件，本基金管理人将根据 具体的上市公司的实际情况深入挖掘其具有的成长驱 动因子。 (3)评估成长潜力和风险 在选出具备成长潜力的企业后，本基金管理人对这些 企业进行风险评估，评估的重点在于评价企业增长预 期的确定程度及考察企业财务报表中存在的财务风险 和经营风险，然后根据该确定程度和财务/经营风险 的大小调整对企业的估值水平。最后根据所得的估值 水平来确定企业股价是否反映了该企业所有的成长机 会，并据此形成股票购买清单。 (4)利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机 会和特殊情况下的市锄会 本基金重点关注和选择具有成长性的股票，那些收益 增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我 们投资组合的基础，在此基础上，我们根据市锄会 的变化，捕捉套利性和特殊性机会，以降低基金的整 体风险并提升基金的超额收益。 债券投资策略： 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不 易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守 性措施。 70%msci中国a股指数+ 25%中债国债总指数+ 5%同业存款息率 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市躇金，属 于中高风险收益特征的基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 国海富兰克林基金管理有限名称 中国农业银行股份有限公司 公司信息披 姓名 储丽莉 林葛露负责 联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069人 电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com 400-700-4518、9510-5680和客户服务电话 95599 021－38789555传真 021-6888 3050 010-6812 18162.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftsfund.com址基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所点2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所 上海市卢湾区湖滨路202号企业会计师事务所 (特殊普通合伙) 天地2号楼普华永道中心11楼 国海富兰克林基金管理有限 上海市浦东新区世纪大道8号上注册登记机构 公司 海国金中心二期9层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 1,176,513,302.4本期已实现收益 253,275,513.20 37,645,862.01 5 1,062,904,466.9本期利润 200,536,360.23 161,527,104.58 9加权平均基金份额本期利润 0.7940 0.0858 0.0502本期加权平均净值利润率 47.64% 6.94% 3.98%本期基金份额净值增长率 48.02% 7.98% 3.73%3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末期末可供分配利润 870,261,926.12 257,983,202.56 46,613,338.01期末可供分配基金份额利润 0.8415 0.1353 0.0177 1,941,523,161.8 2,597,842,281.9 3,348,680,571.2期末基金资产净值 9 4 1期末基金份额净值 1.8773 1.3623 1.27283.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末基金份额累计净值增长率 457.11% 276.39% 248.58%注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ 过去三个月 29.11% 1.83% 12.88% 1.18% 16.23% 0.65% 过去六个月 -0.58% 2.98% -10.44% 1.91% 9.86% 1.07% 过去一年 48.02% 2.61% 10.41% 1.74% 37.61% 0.87% 过去三年 65.79% 1.76% 41.71% 1.24% 24.08% 0.52% 过去五年 43.69% 1.52% 20.62% 1.12% 23.07% 0.40% 自基金合同生效日起 457.11 149.20 307.91 1.62% 1.34% 0.28% 至今 % % %注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝msci中国a股指数70%＋中债国债总指数25%＋同业存款利率5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用msci中国a股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数，两个指数均具有较强的代表性。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算：benchmarkt=70%+25%(中债国债总指数t/中债国债总指数t-1-1)+5%同业存款利率/360。其中，t=1,2,3,…, t，t表示时间截止日。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年6月14日-2015年12月31日) 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2006-06-14 2007-10-22 2009-03-02 2010-07-12 2011-11-24 2013-04-08 2014-08-19 2015-12-31 业业业业业业业业 业业业业业业注：本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2011业 2012业 2013业 2014业 2015业 业业业业业业业业 业业业业业业3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 年度 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2015年 1.103 66,492,050.62 118,779,954.59 185,272,005.21 2014年 0.110 9,989,328.42 18,813,844.02 28,803,172.44 2013年 － － － － 合计 1.213 76,481,379.04 137,593,798.61 214,075,177.65 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。国海证券股份有限公司是国内a股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本公司已经成功管理了23只基金产品。4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 公司权 赵晓东先生，香港大学 益投资 mba。历任淄博矿业集团 总监、 项目经理，浙江证券分析 qdii投 2014年12月 员，上海交大高新技术股 赵晓东 － 12年 资总监、 19日 份有限公司高级投资经理， 职工监国海证券有限责任公司行 事，国 业研究员，国海富兰克林 富中小 基金管理有限公司研究员、 盘股票 高级研究员、国富弹性市 基金、 值混合基金及国富潜力组 国富焦 合混合基金的基金经理助 点驱动 理、国富沪深300指数增 混合基 强基金的基金经理。截至 金和国 本报告期末任国海富兰克 富弹性 林基金管理有限公司权益 市值混 投资总监、qdii投资总监、 合基金 职工监事，国富中小盘股 的基金 票基金、国富焦点驱动混 经理 合基金及国富弹性市值混 合基金的基金经理。 刘晓女士，上海财经大学 金融学硕士。历任国海富 研究员 兰克林基金管理有限公司 兼基金 2015年7月 刘晓 － 8年 研究助理。截至本报告期 经理助 1日 末任国海富兰克林基金管 理 理有限公司研究员兼基金 经理助理。 杜飞先生，上海财经大学 经济学硕士。历任国海富 兰克林基金管理有限公司 担任研究助理、研究员、 研究员 国富中小盘股票基金、国 兼基金 2015年1月 2015年7月 富焦点驱动混合基金及国 杜飞 4年 经理助 29日 16日 富弹性市值混合基金的基 理 金经理助理。截至本报告 期末任国海富兰克林基金 管理有限公司国富成长动 力混合基金的基金经理兼 研究员。注：1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制： 1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。 3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期末，公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别过去连续4个季度内在不同时间窗口(t=1、t=3和t=5)存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。 报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，国内的证券市场总体维持上涨趋势，但市场在年中出现了较大幅度的调整。全年沪深300指数上涨超过5.58％，中证700指数和创业板指数涨幅达33.5％和85.9％左右。从宏观经济来看，全年gdp增长6.9％，基本实现了政府年初设定的目标。从分项来看，对经济增长贡献最大的是消费，而固定资产投资和房地产投资增速继续下降；对外贸易在人民币贬值预期的影响下，仍然保持了较大的顺差规模；在经济增长减缓的情况下，居民的收入和就业率保持较好的水平；整个经济正处在转型的道路上，新兴产业和消费正成为经济增长的主要动力。在流动性方面，资本市惩实体经济保持了较宽裕的流动性，央行主要通过降息、降准、再贷款和短期流动管理工具等方式，为资本市场输血。从市场的结构来看，以传媒等新兴产业为主的创业板和中小板继续领涨整个市场，大盘蓝筹股由于缺乏足够的增长动力和催化剂，走势相对疲软，虽然市场在三季度因去杠杆和人民币贬值出现了较大调整，但市场的主基调仍然向好，经济转型受益的行业涨幅也好于传统行业。 2015年，本基金继续坚持从长期投资的角度出发，投资组合保持了成长股为主基调的配置，但同时在行业配置上保持了一定的均衡，全年在市场波动较大的情况下，换手率也较以往有所提升，通过波段操作获得一些超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.8773元，本报告期份额净值增长48.02%，同期业绩基准增长10.41%，跑赢业绩基准37.61%。本基金行业配置了较多的成长股，低配了中大市值股票，是全年跑赢业绩标准主要原因。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济增长的压力仍然较大，"稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险"仍然是中央经济政策的目标，在保持一定增长的前提下，打好全面改革的框架和基础，供给侧经济和需求侧经济同时发力，提高经济的增长质量。投资上，加大在新兴产业领域的投资，稳定传统基建领域投资，加大房地产去库存和过剩行业去产能，预计总体投资保持稳定增长；消费上，随着居民可支配收入的提高，居民在休闲和娱乐、教育等方面的消费支出将保持快速增长态势，传统衣食住行的消费支出比例在降低，服务消费比例的提升，也有利于我国经济的转型；在外贸上，预计人民币将逐步贬值，贬值的影响预计在年底初步显现，外贸预计也将会出现前低后高的态势。 流动性方面，人民币贬值预期仍然存在，但节奏上会适当控制，避免预期大幅波动，在货币工具的使用上更加谨慎；预计全年仍会降准，但幅度不会很大；流动性管理以使用中短期的货币管理工具为主。 经过连续两年的上涨，市场的估值已经不再便宜，尤其以新兴产业为主的公司，估值溢价达到历史记录水平，2016年很多公司都将面临依靠盈利增长来支持高估值的局面，但在经济增长压力较大的情况下，很难达到市场的预期；同时，边际流动性在下降，对市场估值也有压力。因此，2016年上半年市场存在回调的可能。如果下半年宏观经济出现复苏，大宗商品产能下降，美元短期见顶，市场将存在较大的反弹机会，周期行业的配置机会将出现。 全年来看，2016年上半年本基金投资将以防守为主，下半年以成长和周期股票配置为主，同时也将提高对国企改革等主题的投资关注。本基金全年将积极寻找政策变化给市场带来的机会，精心选股，适配行业，争锐得超额贡献。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称"估值委员会")，并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于2015年3月18日宣告分红，向截至2015年3月20日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.103元。 本基金的基金管理人于2016年3月24日宣告2016年度第1次分红，向截至2016年3月28日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利6.693元。 本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 审计报告 会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2015年12月31日 2014年12月31日资 产：银行存款 196,996,201.73 305,192,156.45结算备付金 6,889,392.28 894,000.00存出保证金 3,043,379.36 313,043.16交易性金融资产 1,716,887,554.48 2,307,257,358.92其中：股票投资 1,716,887,554.48 2,302,225,858.92 基金投资 － － 债券投资 － 5,031,500.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － －衍生金融资产 － －买入返售金融资产 － －应收证券清算款 26,336,934.77 16,789,246.27应收利息 44,147.88 213,126.98应收股利 － －应收申购款 565,327.28 115,642.00递延所得税资产 － －其他资产 － －资产总计 1,950,762,937.78 2,630,774,573.78 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2015年12月31日 2014年12月31日负 债：短期借款 － －交易性金融负债 － －衍生金融负债 － －卖出回购金融资产款 － －应付证券清算款 － 14,843,359.60应付赎回款 1,655,915.94 10,719,967.40应付管理人报酬 2,431,682.19 3,362,156.88应付托管费 405,280.34 560,359.46应付销售服务费 － －应付交易费用 3,794,109.27 2,571,532.58应交税费 219,340.00 219,340.00应付利息 － －应付利润 － －递延所得税负债 － －其他负债 733,448.15 655,575.92负债合计 9,239,775.89 32,932,291.84所有者权益：实收基金 1,034,230,790.81 1,906,944,585.85未分配利润 907,292,371.08 690,897,696.09所有者权益合计 1,941,523,161.89 2,597,842,281.94负债和所有者权益总计 1,950,762,937.78 2,630,774,573.78注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.8773元，基金份额总额1,034,230,790.81份。7.2 利润表会计主体：富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日一、收入 1,128,368,690.74 259,323,456.811.利息收入 2,221,184.13 2,892,404.04其中：存款利息收入 1,926,531.98 1,905,716.76 债券利息收入 11,627.13 621,449.64 资产支持证券利息收 － －入 买入返售金融资产收 283,025.02 365,237.64入 其他利息收入 － －2.投资收益(损失以“-”填 1,239,149,735.02 308,977,255.50列)其中：股票投资收益 1,219,614,872.20 272,263,831.42 基金投资收益 － － 债券投资收益 872,922.45 5,227,864.72 资产支持证券投资收 － －益 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 18,661,940.37 31,485,559.363.公允价值变动收益(损失 -113,608,835.46 -52,739,152.97以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“－” － －号填列)5.其他收入(损失以“-”号 606,607.05 192,950.24填列)减：二、费用 65,464,223.75 58,787,096.581．管理人报酬 33,388,652.61 43,448,063.322．托管费 5,564,775.44 7,241,343.933．销售服务费 － －4．交易费用 25,969,794.07 7,582,062.195．利息支出 － －其中：卖出回购金融资产支 － －出6．其他费用 541,001.63 515,627.14三、利润总额(亏损总额以 1,062,904,466.99 200,536,360.23“-”号填列)减：所得税费用 － －四、净利润(净亏损以“- 1,062,904,466.99 200,536,360.23”号填列)7.3 所有者权益变动表会计主体：富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 5二、本期经营活动产生的基 1,062,904,466.9 － 1,062,904,466.99金净值变动数(本期利润) 9三、本期基金份额交易产生 - -的基金净值变动数(净值减 -1,533,951,581.83 872,713,795.04 661,237,786.79少以“-”号填列)其中：1.基金申购款 387,131,003.19 254,096,417.87 641,227,421.06 - - 2.基金赎回款 1,259,844,798.2 -2,175,179,002.89 915,334,204.66 3四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变 - － -185,272,005.21动(净值减少以“-”号填列) 185,272,005.21五、期末所有者权益 1,034,230,790.8 907,292,371.08 1,941,523,161.89 1 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 8二、本期经营活动产生的基 － 200,536,360.23 200,536,360.23金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生 - -的基金净值变动数(净值减 -922,571,477.06 723,926,695.93 198,644,781.13少以“-”号填列)其中：1.基金申购款 124,369,825.19 33,828,299.61 158,198,124.80 - - 2.基金赎回款 -1,080,769,601.86 848,296,521.12 232,473,080.74四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变 － -28,803,172.44 -28,803,172.44动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 1,906,944,585.8 690,897,696.09 2,597,842,281.94 5报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:吴显玲 胡昕彦 黄宇虹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第57号《关于同意富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,912,150,781.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第76号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,912,981,452.28份基金份额，其中认购资金利息折合830,670.48份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司，辅助投资于资产价值被低估的上市公司。具有成长性和资产价值被低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：70%msci中国a股指数＋25%中国国债总指数＋5%同业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月23日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易莹税，买入股票不征收股票交易莹税。7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、基金销国海富兰克林基金管理有限公司 售机构中国农业银行股份有限公司国海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构邓普顿国际股份有限公司国海富兰克林资产管理(上海)有限公 基金管理人的全资子公司司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 1,633,809,389 930,363,152.3国海证券9.83% 19.75% .60 77.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 当期佣金 总量的比例 余额 金总额的比例国海证券1,445,760.35 9.59% － － 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 当期佣金 总量的比例 余额 金总额的比例国海证券823,278.28 19.53% 459,767.97 17.88%注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日当期发生的基金应支 33,388,652.61 43,448,063.32付的管理费其中：支付销售机构 5,270,128.08 7,314,801.25的客户维护费注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值1.50%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日当期发生的基金应支 5,564,775.44 7,241,343.93付的托管费注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值0.25%/当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日基金合同生效日(2006年6月 － －14日)持有的基金份额期初持有的基金份额 22,402,317.82 －期间申购/买入总份额 － 22,402,317.82期间因拆分变动份额 － －减：期间赎回/卖出总份额 － －期末持有的基金份额 22,402,317.82 22,402,317.82期末持有的基金份额 2.17% 1.17%占基金总份额比例注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2014年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行196,996,201.7 305,192,156.4 1,792,158.64 1,879,855.14 股份有限公司 3 5注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 数量 股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 停牌原因 00092 众合 2015- 重大资产 1,210 23,668,31 24,496,48 20.23 － － 5 科技 11-02 重组 ,899 0.28 6.77注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度可比期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,692,391,067.71元，属于第二层次的余额为24,496,486.77元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次2,302,225,858.92元，第二层次5,031,500.00，无属于第三层次的余额)。 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很校 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 1,716,887,554.48 88.01 其中：股票 1,716,887,554.48 88.01 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 203,885,594.01 10.45 7 其他各项资产 29,989,789.29 1.54 8 合计 1,950,762,937.78 100.00注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) a 农、林、牧、渔业 － － b 采矿业 86,808,243.04 4.47 c 制造业 1,269,030,161.29 65.36 电力、热力、燃气及水生产和供应 d 8,350.00 － 业 e 建筑业 － － f 批发和零售业 － － g 交通运输、仓储和邮政业 － － h 住宿和餐饮业 － － i 信息传输、软件和信息技术服务业 109,976,384.15 5.66 j 金融业 123,742,963.83 6.37 k 房地产业 66,803,370.40 3.44 l 租赁和商务服务业 － － m 科学研究和技术服务业 － － n 水利、环境和公共设施管理业 60,518,081.77 3.12 o 居民服务、修理和其他服务业 － － p 教育 － － q 卫生和社会工作 － － r 文化、体育和娱乐业 － － s 综合 － － 合计 1,716,887,554.48 88.438.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600305恒顺醋业5,211,475 133,778,563.25 6.89 2 000858五粮液4,585,993 125,105,889.04 6.44 3 000070特发信息3,613,722 115,964,338.98 5.97 4 000568泸州老窖3,850,583 104,427,810.96 5.38 5 000920南方汇通4,013,243 96,438,229.29 4.97 6 002308威创股份3,867,049 95,322,757.85 4.91 7 600079人福医药3,872,356 86,198,644.56 4.44 8 600276恒瑞医药1,691,855 83,103,917.60 4.28 9 300367东方网力1,123,223 78,288,643.10 4.03 10 002230科大讯飞1,976,134 73,215,764.70 3.77注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 000568泸州老窖163,741,751.11 6.30 2 600305恒顺醋业161,312,196.04 6.21 3 601699潞安环能160,370,021.74 6.17 4 000061农产品152,899,213.58 5.89 5 600079人福医药150,762,215.64 5.80 6 601318中国平安144,947,704.28 5.58 7 600547山东黄金139,599,372.61 5.37 8 600637东方明珠134,584,116.98 5.18 9 000002 万 科Ａ 126,510,369.37 4.87 10 601166兴业银行117,654,829.25 4.53 11 002553南方轴承112,583,441.30 4.33 12 601988中国银行108,872,689.00 4.1913 600271航天信息107,038,606.74 4.1214 600276恒瑞医药104,387,543.11 4.0215 000070特发信息98,400,061.30 3.7916 600486扬农化工98,204,016.64 3.7817 002230科大讯飞95,993,909.32 3.7018 600400红豆股份95,208,067.69 3.6619 300217东方电热93,446,095.74 3.6020 600588用友网络90,732,801.06 3.4921 300367东方网力87,862,661.83 3.3822 002308威创股份86,632,896.93 3.3323 000651格力电器86,340,466.30 3.3224 000920南方汇通82,316,343.85 3.1725 600030 中信证券 81,009,801.05 3.1226 002332仙琚制药80,507,233.18 3.1027 002385大北农80,477,989.45 3.1028 002450康得新77,615,746.25 2.9929 601398工商银行76,530,000.00 2.9530 000001平安银行76,354,895.73 2.9431 600887伊利股份74,733,634.42 2.8832 601818光大银行73,964,201.37 2.8533 600000浦发银行71,481,779.06 2.7534 002405四维图新70,809,881.87 2.7335 000661长春高新68,435,556.40 2.6336 300005探路者68,233,111.52 2.6337 600219南山铝业67,610,232.16 2.6038 601688华泰证券65,860,270.35 2.5439 000895双汇发展64,754,344.88 2.4940 600048保利地产63,100,714.57 2.4341 002304洋河股份62,136,092.86 2.3942 600837海通证券61,952,146.49 2.38 43 600761安徽合力59,362,832.64 2.29 44 300139 晓程科技 58,421,027.72 2.25 45 600362江西铜业57,893,361.61 2.23 46 000983西山煤电56,309,146.92 2.17 47 601898中煤能源55,237,644.31 2.13 48 002223鱼跃医疗55,132,509.95 2.12 49 601009南京银行54,933,579.97 2.11 50 000925众合科技54,399,777.37 2.09 51 601211国泰君安51,967,222.08 2.00注：买入金额按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 600400红豆股份225,931,286.21 8.70 2 601988中国银行221,780,624.44 8.54 3 002385大北农213,649,611.83 8.22 4 601398工商银行178,129,287.12 6.86 5 601166兴业银行175,125,908.19 6.74 6 601318中国平安169,904,838.11 6.54 7 600276恒瑞医药163,719,153.61 6.30 8 000061农产品159,699,074.88 6.15 9 600271航天信息157,913,748.57 6.08 10 300070碧水源147,949,198.42 5.70 11 600000浦发银行140,838,323.66 5.42 12 002553南方轴承137,958,974.93 5.31 13 000002 万 科Ａ 134,299,420.41 5.17 14 600547山东黄金133,954,925.05 5.16 15 600588用友网络132,897,803.47 5.12 16 002422科伦药业131,480,959.21 5.0617 600594益佰制药130,223,813.37 5.0118 000568泸州老窖127,829,223.80 4.9219 600637东方明珠123,541,099.52 4.7620 300124汇川技术117,844,801.94 4.5421 601169北京银行116,958,080.68 4.5022 000651格力电器116,405,592.47 4.4823 002339积成电子104,162,068.89 4.0124 600887伊利股份97,391,894.59 3.7525 600559老白干酒96,188,425.95 3.7026 600486扬农化工92,951,791.52 3.5827 000001平安银行91,816,670.67 3.5328 601818光大银行89,089,736.79 3.4329 600079人福医药88,926,277.94 3.4230 601633长城汽车88,868,177.84 3.4231 000858五粮液84,972,940.40 3.2732 002405四维图新84,613,342.33 3.2633 002081金螳螂84,355,404.30 3.2534 601688华泰证券83,765,286.85 3.2235 600837海通证券82,631,423.69 3.1836 002450康得新82,381,928.75 3.1737 300005探路者81,312,333.85 3.1338 300217东方电热81,190,817.25 3.1339 601328交通银行80,531,080.75 3.1040 000078海王生物77,517,648.74 2.9841 300139 晓程科技 76,299,367.28 2.9442 600690青岛海尔73,117,182.35 2.8143 600219南山铝业71,630,385.91 2.7644 600199金种子酒71,456,704.05 2.7545 601699潞安环能71,403,496.13 2.7546 002375亚厦股份70,055,925.28 2.70 47 002353杰瑞股份69,212,487.14 2.66 48 601888中国国旅67,688,662.65 2.61 49 000895双汇发展64,874,320.14 2.50 50 300307慈星股份63,348,812.74 2.44 51 600028中国石化62,807,256.66 2.42 52 600048保利地产61,590,862.38 2.37 53 601211国泰君安59,371,044.90 2.29 54 000963华东医药58,429,787.69 2.25 55 002304洋河股份58,199,067.05 2.24 56 601998中信银行57,029,365.15 2.20 57 600872中炬高新56,026,617.84 2.16 58 601601中国太保55,188,870.94 2.12 59 600845宝信软件54,627,374.93 2.10 60 600030 中信证券 53,494,318.00 2.06 61 002273水晶光电52,137,110.02 2.01注：卖出金额按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本(成交)总额 7,492,205,502.77 卖出股票的收入(成交)总额 9,183,587,099.63注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 3,043,379.36 2 应收证券清算款 26,336,934.77 3 应收股利 － 4 应收利息 44,147.88 5 应收申购款 565,327.28 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 29,989,789.298.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况股票。 9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 115,656,350.9 918,574,439.9 56,124 18,427.60 11.18% 88.82% 0 19.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 263,795.01 0.025506% 金9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 10 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日(2006年6月14日)基金份额总额 2,912,981,452.28本报告期期初基金份额总额 1,906,944,585.85本报告期基金总申购份额 387,131,003.19减：本报告期基金总赎回份额 1,259,844,798.23本报告期基金拆分变动份额 －本报告期期末基金份额总额 1,034,230,790.81 11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强先生不再担任公司总经理，由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。详情请参阅2015年4月18日相关公告。 2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，李彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015年12月12日相关公告。 期后事项说明: 经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第四届董事会第二十二次会议分别审议，同意自2016年1月4日起，gregory e.mcgowan先生担任公司董事长；同意吴显玲女士自2016年1月7日起担任公司总经理，全面主持经营管理工作。详情请参阅2016年1月9日相关公告。 (二)基金托管人重大人事变动 无。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币114,000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占股票 券商名称 元 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额比 佣金 数量 总量的比例 例 4,003,610,4 3,653,945.4 安信证券 2 24.09% 24.25% 17.86 4 2,291,475,7 2,067,814.2方正证券1 13.79% 13.72% 58.63 0 1,981,796,8 1,820,633.9华泰证券2 11.93% 12.08% 40.54 4 1,633,809,3 1,445,760.3国海证券2 9.83% 9.59% 89.60 5 1,507,856,8 1,379,666.0 银河证券 1 9.07% 9.16% 70.91 2 1,165,083,3 1,030,982.9 中信证券 2 7.01% 6.84% 45.03 0 1,045,931,4国泰君安1 6.29% 932,447.46 6.19% 01.80 737,866,052国信证券1 4.44% 685,367.49 4.55% .06 731,350,066 中泰证券 1 4.40% 670,165.55 4.45% .44 429,257,233兴业证券1 2.58% 390,797.22 2.59% .78 397,883,772 民族证券 1 2.39% 354,062.44 2.35% .63 396,948,641申万宏源1 2.39% 361,383.98 2.40% .89 295,904,337东兴证券1 1.78% 275,575.59 1.83% .39 中信建投 1 － － － －海通证券1 － － － －招商证券1 － － － － 中金公司 2 － － － －国金证券1 － － － － 北京高华 1 － － － －上海华信证 1 － － － － 券注：1.专用交易单元的选择标准和程序1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2)公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；具有数量研究和开发能力；能有效组织上市公司调研；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；上门路演和电话会议的质量；⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；⑦其他与投资相关的服务和支持。3)租用基金专用交易单元的程序基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：a提供的研究报告质量和数量；b由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；c证券经营机构协助我公司研究员调研情况；d与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；e其他可评价的量化标准。经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳舰研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况报告期内，本基金新增安信证券深圳交易单元1个；新增民族证券深圳交易单元1个；新增方正证券深圳交易单元1个。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占债券 占债券回购 占权证 券商名称 成交金 成交金 成交金 成交总额比 成交总额比 成交总额比 额 额 额 例 例 例 安信证券 － － － － － －方正证券－ － － － － －华泰证券－ － － － － －国海证券－ － － － － － 银河证券 － － － － － － 中信证券 － － － － － －国泰君安－ － － － － －国信证券－ － － － － － 中泰证券 － － － － － －兴业证券－ － － － － － 民族证券 － － － － － － 53,103,5 310,000,申万宏源100.00% 100.00% － － 00.20 000.00东兴证券－ － － － － － 中信建投 － － － － － －海通证券－ － － － － －招商证券－ － － － － － 中金公司 － － － － － －国金证券－ － － － － － 北京高华 － － － － － －上海华信证 － － － － － － 券 国海富兰克林基金管理有限公司 二一六年三月二十八日