百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 理财投资 > 基金靠“大数据”炒股靠谱吗?投机性太强,波动太大-新浪模拟炒股

基金靠“大数据”炒股靠谱吗?投机性太强,波动太大-新浪模拟炒股

作者:百色金融新闻网

返回目录:理财投资

基金靠“大数据”炒股靠谱吗?投机性太强,波动太大

互联网思维与基金投资的融合,引发了大数据基金在最近一年内的火热发行。

“得数据者得天下”,基金公司围猎“大数据”已有两年。

大数据基金最初与百度、京东、新浪、腾讯等互联网平台合作。2016年伊始,同花顺、东方财富也成为基金公司的数据合作对象。

“关灯吃面”的散户,碰撞基金公司的量化模型,这一次,大数据能否成功抄底?

发行火热,业绩平淡

2014年首只大数据基金银河定投宝成立,此后博时、广发、南方分别和蚂蚁金服、百度、新浪财经开发成立大数据基金。

多只大数据基金发行规模在10亿元以上,个别基金的募集规模甚至超过100亿元,不少基金募集之初设定份额便被投资者抢购一空。

但是,大数据基金的业绩却差强人意。

第一代大数据基金都为指数型产品,呈现出高风险的特点。广发百发100指数A去年最大回撤达到了60.21%。

此后,天弘、广发基金陆续推出主动管理型大数据基金,同样基于电商以及百度数据。截至去年底,天弘旗下云端生活优选大数据基金累计收益率为-6.94%。

互联网平台、搜索引擎、电商平台,虽然拥有庞大的数据库,但对股票价格有多少预见力,业内静观。

瞄上炒股数据

进入2016年,基金公司瞄上了同花顺和东方财富的数据库,前者是炒股软件,后者以股吧闻名。

至少从目前来看,这是两个和股民有着直接关系的数据库。公开数据显示,同花顺注册用户是两亿人,手机用户端的市场占有率业内第一。东方财富股吧是目前中国人气最旺的股票主题社区,股票关注度数据近25亿。

以海富通为例,主要运用东方财富股吧的数据,通过在股吧、网页、行情软件或APP对于个股添加关注或自选,形成“关注度”指标,抓取动态的关注变化。

记者曾获悉,有个炒股软件内测了一款基于股票关注行为的程序化交易软件,牛市初期成绩斐然,缺点对暴跌无力。这同样是指数型大数据基金的软肋。

可见的是,在发展了2年后,大数据基金主流向仓位灵活性转变。泰达宏利同顺大数据和海富通东方财富大数据量化掘金混合型,都以混合主动基金亮相。

炒股无非就是选股和择时。海富通基金量化投资管理部副总监陈甄璞说,关注度增幅相对较少,但不是最少的,同时股价有小幅上涨的股票,后期上涨的概率最大;反之,关注度增幅最多的,同时股价有显著上涨的股票,后期下跌的概率较大。其透露说,在某地产龙头万科控制权争夺战初期,模型就发出了买入的信号。

听起来很美好。陈甄璞认为, 2016年潜力冷门股将更具有投资价值。

要过三道坎

从历史数据看,大数据基金确实能在牛市中乘风破浪,但在应对宽幅调整的市场时,也体现出了弹性大的特征,并没有显现出回撤小、收益稳定的能力。

上海证券分析称,大数据基金优势在于,能够利用互联网海量数据的优势,及时反馈投资所需要的辅助信息。但劣势也同样明显,在信息元素较多的情况下,大数据基金投资过于分散化,持有时间较短,对股票的投机性投资强于价值性,均较对其业绩形成负面影响。

陈甄璞坦言,当市场开始热了时候,相关数据再予以反馈,大数据基金从模型上确实具有一定滞后性。但海富通东财大数据通过建立择时模型,在模拟期中有效控制了基金回撤。

或许还不成熟,但大数据基金的未来还是备受看好。

注册制下的新股大潮,人才频繁流动的基金业,大数据基金无疑是基金公司发展的重头。

数据显示,目前大数据产品已达到20只,标的包括搜索引擎、社交平台、炒股软件等,基金公司期待大数据能够为投研操作提供有力的帮助。

北京量邦信息科技董事长、北京大学对冲基金实验室联合主任冯永昌告诉记者,目前大数据还要迈过三道坎:一是过于强调互联网大数据的信息优势,忽略量化投资建模的基本要点;二是大数据本身的代表性问题;三是大数据的持续性和持续有效性问题。

相关阅读

关键词不能为空

经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网