沪深300合约IF1708涨停开盘 股指期货再现“乌龙指”-期指合约

最新资讯《沪深300合约IF1708涨停开盘 股指期货再现“乌龙指”-期指合约》主要内容是期指合约,周三沪深300期指合约IF1708涨停开盘，最高触及3997点，业内认为疑似“乌龙指”再现。记者查阅成交明细发现，在当天9时29分，IF1708以3997点。，现在请大家看具体新闻资讯。

周三沪深300期指合约IF1708涨停开盘，最高触及3997点，业内认为疑似“乌龙指”再现。记者查阅成交明细发现，在当天9时29分，IF1708以3997点的价格成交18手，其中增仓6手，性质为开仓，此后价格便迅速回落到3612点左右，留下了一根大阴线。

中金所随后发布公告，经初步排查，系某资管客户在集合竞价阶段以涨停板价在IF1708合约买开委托18手并全部成交，致该合约以涨停板价开盘。其他股指期货合约均正常交易。

中金所表示，近期股指期货市场运行总体平稳，但流动性状况改善尚不充分。

此次期指异动，按照涨停价位3997点，以及盘中最低价3611点粗略估算，该资管账户每手亏损幅度为11.58万元，亏损总额在200万元左右。

事实上，在今年三月份，股指期货市场一周曾两次出现“乌龙指”事件：3月14日下午14时25分28秒，伴随一笔35手的多单平仓成交，IH1703价格从前一秒的2347.4点跌至2128.6点，瞬间暴跌9.7%。3月17日早盘，股指期货IC1706瞬间涨停，有9419手超大手数买单用6939.6的价格买入成交，几乎直接将期指推至涨停，维持近半分钟后回落。

业内认为，今年期货市场中“乌龙指”事件频出，主要由于交投不活跃、止损造成的多米诺效应。业内人士表示，由于出现“乌龙指”的期货合约为下月交割，交割日并未临近，且其他月份合约交易并未出现异常，所以此次“乌龙指”基于程序化交易时价格出错的可能性较大。简单来说，在集合竞价时，有一方挂单的价格出错，引发其他投资者迅速追高止损，从而挂出了当日所能挂的最高价格进行动态止损。这一连锁反应致使当日该下月合约以涨停价开盘。