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金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要(上接C115版) | |
(上接C115版) 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码：601166）及浦发银行（证券代码：600000）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款、投资多款同业理财产品未尽职审查且涉及金额较大等，受到中国银行业监督管理委员会处罚。本基金管理人在浦发银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响有限，因此持有至今。 兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因非真实转让信贷资产、重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在兴业银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响有限，因此持有至今。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计 8.2期末上市基金前十名持有人 本基金未申请场内上市交易。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额。 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 单位：份 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 金信基金管理有限公司 2018年8月25日 |