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短线走势预测不了，那做交易就看命么？为什么有人赚了几十倍，有人还亏钱呢，不应该也是平均随机分布吗？
我先问大家一个事，如果一个人交易赚8次赔2次，最后却亏成狗了，你觉得有可能么？其实我以前画的那个被到处剽窃转载的图就是这个极端的例子。
图中的股民在上涨的过程中担心自己买入后就见顶崩盘，一直不敢全仓买入，小心翼翼买个30-40%舱位，之后赚个8-9%就急急忙卖了。过几天发现没有崩盘，被逼空逼的难受，又被迫买入30-40%舱位，又赚到个8-9%就卖了……如此不断循环，正确率很高，在牛市的主升浪里几乎没做过亏钱的交易，但整体涨幅跑输指数，我说的这种情况真的超级普遍对吗？
终于牛市结束了，开始往下跌，然后他发现自己这一次买的那30-40%舱位没盈利了，还套了10%，于是没办法，只好补仓30%，补完后继续跌，这个时候又急又怒再补上最后的30%舱位，但股价依然往下跌。
这个时候已经没有钱了，套的也比较深，根本没有勇气割肉，大盘再往下就埋头装死，等到跌回当初涨上去的位置时，盈利早没有了，本金只剩30-40%。现在你们明白我为什么前几天不停的强调不要补仓么？
这张图不是段子，就是2007-2008年发生的事情，很多股民在那两年的交易正确率综合算下来都在70-80%，但最后都亏成狗了，所以交易正确率并没有你们想象的重要，赚8次不如亏2次，我自己发明了一个词来解释这种差距，就叫交易效率。
和讯网有一个期货交易实盘大赛，参赛者报名时要填写保证金查询帐户和密码，由和讯网从期货保证金中心读取和整理数据，所以绝对真实可信。你按累计净利润排列，看看排名靠前大神们的数据统计。
首先会发现大神们的交易正确率并不怎么样，前20名的平均正确率是51.2%，差不多就是亏一单赚一单，这和我昨天说的随机分布的结果很接近不是么。榜首那个赚了39倍，净盈利1.2亿的大神，生涯正确率只有53%。第七名的大神更是用34%的正确率赚了4倍的盈利。这些人成功的原因只有一个，他们有更正确的交易体系，来提高交易效率。
怎么提高呢，说白了就是每次赚的时候多赚点，每次亏的时候少亏点，总结一下就是那句非常著名的话，Cut loss short, let profit run。截断亏损，让利润奔跑。这8年来我听过上千个炒股警句，到最后就剩下这句话。
道理听了这么多，怎么做呢？我之前发过一个ma20法则，你输入ZL2可以看到，是我早期做过的一个趋势交易模型，它具备非常明显的右侧交易特征，即低正确率（30-40%），高效率（平均每次盈利是平均每次亏损的4倍左右）。
后来我们公司在这个基础上弄出了一个改进版的趋势模型，内部都叫它渔盆一号，小时候常看动画片的应该能知道我为啥取这名字哈。渔盆一号就是每晚给你们说的YES\\NO，它的胜率在42-47%区间，也是一个亏损次数比正确次数多的模型，但正确率比ma20法则要强一些了，同时它依然保留了交易效率高的特点。
比如这次创业板和中小板同时在1月6日从no转为yes，然后一直持续到今天都是yes，新粉丝可以点右上角按钮看过往每一天的历史记录，里面不但记录了连续80个yes，也有这80个交易日用渔盆一号算出来的次日临界点，照此操作对应的两个指数基金，159915是92.5%收益，159902是57.8%收益。说实话能从1月初坚定看多创业板到今天，中间没有动摇，真挺牛逼的，至少我做不到。平时我为了显得自己有逼格，而且也没打算销售渔盆，所以很少这么直接夸自己家的模型，但它真的蛮吊。
让利润奔跑，交易效率高就是这么来的，如果这一波创业有种涨到4000点，它就会yes到4000点，因为计算临界的公式里没有贪婪和恐惧。而在截断亏损方面，就依赖坚定的执行纪律，一旦跌破临界就无脑卖了，根据历史统计渔盆一号平均每次失败交易亏1.9%左右，创业板这次赚的够它未来亏45次，看到这里你应能理解前面那位靠34%胜率赚4倍的大神，我几乎可以断定他一定也用了右侧交易。
写到这里也讲一下有色版块吧，我没打算给自己辩解什么，那是一次糟糕的中途上车交易。国证有色（399395）指数用渔盆一号的话是2月26日yes，我是4月22日选择中途上车，上车后不久大盘就尿了，然后就赔了。中途上车是有风险的，如果2月26日买的话现在有28%盈利，可我4月22日买是-11%亏损，这也是很多粉丝害怕中途上车的原因。
但如果抛开成本理性分析，无论是2月26日买，还是4月22日买，后面那一波跌下来损失是一样的。从0亏到-11%，和盈利从39%跌回28%，有区别吗？认为亏浮盈就不是亏钱的，是典型的自欺欺人。否则你从股市转钱出来的时候，100元人民币上会单独给盖个章——“此票是股市盈利，所以别把它当钱。”