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最新股指期货日内交易策略2.2-最新股指

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期指:中国1月官方制造业PMI 49.4,创2012年8月以来最低;1月财新中国制造业PMI微升至48.4,连续第11个月低于荣枯线;表明实体经济下行压力不减。央行1月共投放资金逾1.5万亿元,缓解短期流动性紧张局面,沪股通1月净流入近36亿元,但是两融余额持续降低,1月份减少2651亿至9091亿,显示杠杆资金降低表面市场整体预期偏谨慎。建议:

IH1602:日内1990-2050区间操作,支撑1900。

IF1602: 2850-2950区间操作。

50ETF期权:昨日50ETF震荡下行,下跌1.67%至1.942。总成交量为175683张,较前增加41211张。成交量PCR(put/call ratio)为64.05%,指标显示短期走势中性偏乐观。2月认购平值期权隐含波动率为27.53%,认沽隐含波动率为35.19%,认沽认购隐含波动价差维持高位,预计短期走势呈中性。考虑2月份交易时间短,目前隐含波动率偏高,建议卖出1.8put和2.15call期权构造宽跨市期权组合。

期债:昨日银行间市场供求较为平衡。隔夜利率变化不大,7天期品种因跨春节长假,利率走升,证交所相同期限回购利率也大幅上行。但在大行供给充裕支撑下,市况平稳。预计后市高位震荡,建议逢低做多,支撑100.6,压力100.8

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