基金托管人：平安银行股份有限公司-基金托管人

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年1月19日止，平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)本报告期自2018年1月20日至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

转型后：

公式

备注：本基金转型日期为2018年1月20日，该日起平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转型为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，此处的基金份额日期为2018年3月31日。

转型前：

公式

备注：本基金转型日期为2018年1月20日，该日起平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转型为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF), 此处的期末份额日期为2018年1月19日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

公式

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

公式

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

公式

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来，变更后基金成立日为2018年1月20日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。

3.2 基金净值表现（转型前）

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

公式

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2016年7月21日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

公式

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

公式

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》（转型前：《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》）和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年7 月21日成立，自 2018年1月20日起，本基金已转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“平安大华-鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）”。

2018 年经济增速或将有所放缓，但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、稳中有进、均衡发展。追求业绩的确定性依旧是市场的主线，市场风格之争将逐步淡化，业绩为王可以作为贯穿全年的投资逻辑。本基金在报告期内的投资标的选择上，更关注主板中绩优、低估、高分红的蓝筹龙马，或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内，本基金未参与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票，基金管理人已经开始择机进行减持。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2018年3月31日，本基金份额净值为0.7522元；本报告期(2018年1月20日至2018年3月31日)，基金份额净值增长率为-5.23%，业绩比较基准收益率为-3.60%。

截至2018年1月19日，本基金份额净值为0.7938元；本报告期(2018年1月1日至2018年1月19日)，基金份额净值增长率为-0.60%，业绩比较基准收益率为3.15%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

转型前：

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

转型后：

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

§5 投资组合报告

转型后：

5.1 报告期末基金资产组合情况

公式

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

公式

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公式

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

公式

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公式

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日公告, 公司董事徐自发先生于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”调查期间，公司及董事会将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

公式

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

公式

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

转型前：

5.1 报告期末基金资产组合情况

公式

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

公式

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公式

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日公告, 公司董事徐自发先生于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”调查期间，公司及董事会将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

公式

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

公式

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

公式

本基金转型日期为2018年1月20日，此处的期末份额日期为2018年3月31日。

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

公式

本基金转型日期为2018年1月20日，此处的期末份额日期为2018年1月19日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年7月21日成立。根据本基金合同的约定，本基金的封闭期为基金合同生效之日（包括基金合同生效之日”）至18个月（含18个月）后的对应日止（若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日）。本基金的封闭期为2016年7月21日至2018年1月19日。封闭期届满后，即自2018年1月20日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。投资人欲了解详情，可阅读最新的《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）及名称变更的提示性公告》、《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）及名称变更的公告》、《平安大华基金管理有限公司关于平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告》。

§9 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文件

（2）平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同

（3）平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安大华基金管理有限公司

2018年4月20日