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长信消费精选行业量化股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要（上接D127版） | |
（上接D125版） 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 6.4.8 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19999790元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 ■ 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券券余额为36,000,000.00元，分别于2018年7月3日、2018年7月4日和2018年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 注：本基金本报告期没有通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未投资股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §3 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 8.2 期末上市基金前十名持有人 长信利鑫债券(LOF)C ■ 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 ■ 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ■ 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 2018年8月29日 |