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最新资讯《无稽之谈的股指期货交割日魔咒-股指期货交割日》主要内容是股指期货交割日,随着2015年7月17日股指期货平稳交割，臆想中的“交割日魔咒”落空，期指未受交割日影响出现大幅震荡情况，市场功能发挥正常。沪深300股指期货上市以来，共计经历了63次到期交割，交割量最低为508手，最高8100手，平均为2277手；交割率维持在1.13%至8.，现在请大家看具体新闻资讯。
随着2015年7月17日股指期货平稳交割，臆想中的“交割日魔咒”落空，期指未受交割日影响出现大幅震荡情况，市场功能发挥正常。
沪深300股指期货上市以来，共计经历了63次到期交割，交割量最低为508手，最高8100手，平均为2277手；交割率维持在1.13%至8.17%之间，平均交割率为3.43%；收盘价与交割结算价收敛良好，价差维持在-1.10点至1.07点之间。本次股指期货三个品种交割量仅为2619手，较6月份减少6684手，其中沪深300指数期货IF1507合约交割量为1602手，交割率为1.17%，收盘价与交割结算价相差0.28点，均为历史较低水平。
纵观股指期货的63次交割日，沪深300指数上涨37次，下跌26次，上涨次数占58.73%，下跌次数占41.27%；同时上证指数上涨35次，下跌28次，上涨次数占55.56%，下跌次数占44.44%。可见在股指期货交割日当天，股市有涨有跌，而且上涨的次数多于下跌，并不存在每逢股指期货交割股市大跌的现象，“交割日魔咒”纯属无稽之谈。
所谓的“交割日魔咒”，其根源是“到期日效应”，指的是股指期货合约临近到期时，由于买卖集中而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。为检验这一说法，我们将沪深300指数平均成交金额和平均日内振幅与交割日沪深300指数平均成交金额和平均日内振幅进行了比较。统计表明，63个交割日沪深300指数平均成交金额为2767亿元，低于非交割日平均成交金额2772亿元；63个交割日沪深300指数平均日内振幅为2.04%，略高于非交割日平均日内振幅1.85%。总体来看，交割日沪深300指数及其成份股的成交金额和波动性没有显著变化，不存在“到期日效应”，投资者应当理性客观地看待股指期货交割日。